बाइनरी - विकल्प - डेल्टा - सूत्र

बाइनरी कॉल ऑप्शंस डेल्टा। बाइनरी कॉल ऑप्शन डेल्टा आधारभूत परिसंपत्ति मूल्य में बदलाव के कारण द्विआधारी कॉल विकल्प की कीमत में बदलाव का मूल्यांकन करता है और अंतर्निहित परिसंपत्ति मूल्य की अंतर्निहित बाइनरी विकल्प मूल्य प्रोफ़ाइल के ढलान का ढाल है। सभी यूनानियों में, द्विआधारी कॉल ऑप्शन डेल्टा को शायद सबसे अधिक उपयोगी माना जा सकता है क्योंकि इसे अंतर्निहित में समतुल्य स्थिति के रूप में भी व्याख्या किया जा सकता है, अर्थात् डेल्टा अनुवाद विकल्प, चाहे व्यक्तिगत विकल्प या विकल्प के एक पोर्टफोलियो, समकक्ष अंतर्निहित की स्थिति। 0 5 के डेल्टा के साथ एक द्विआधारी कॉल विकल्प का अर्थ है कि अगर अंतर्निहित शेयर की कीमत 1 ऊपर बढ़ जाती है तो बाइनरी कॉल की कीमत में एक और व्याख्या बढ़ेगी और एस P500 बाइनरी कॉल में एक छोटी 400 अनुबंध की स्थिति होगी 0 25 का डेल्टा जो कि कम 100 एस P500 वायदा के बराबर होगा। यह एहसास करना महत्वपूर्ण है कि डेल्टा गतिशील रूप से कई चर के एक समारोह के रूप में बदल रहा है, जिसमें चा शामिल है अंतर्निहित कीमत में एनजी, और यह कि किसी भी वैरिएबल में बदलाव से डेल्टा में बदलाव का सबसे अधिक संभावना हो सकता है इसलिए, अगर किसी भी या सभी मूल्यों को अंतर्निहित मूल्य, समाप्ति और अन्तर्निहित अस्थिरता का समय, उपरोक्त परिवर्तन, ऑप्शन के लिए जरूरी नहीं कि 0 5 की डेल्टा और मूल्य में वृद्धि या समकक्ष एसपी स्थिति को कम 100 एस पी 500 वायदा होना चाहिए। यह व्यावहारिकता और अवधारणा की सादगी, सभी यूनानियों में से, जो कि व्यापारियों के बीच सबसे ज्यादा उपयोग की जाती है, विशेष रूप से बाजार निर्माताओं। निम्नलिखित में डेल्टा का उपयोग करने के लिए deltas. examples का मूल्यांकन करने के लिए एक विस्तृत विश्लेषण प्रदान करता है। बाइनरी कॉल विकल्प डेल्टा के साथ पारंपरिक कॉल विकल्प डेल्टा के साथियों को बचाव करने के लिए, और अंत में। बाइनरी के लिए एक बंद फॉर्म फार्मूला कॉल ऑप्शन डेल्टा। बैरी कॉल ऑप्शन डेल्टा और डेनिटा डेल्टा। किसी भी विकल्प के डेल्टा को विकल्प के पी मूल्य द्वारा परिभाषित किया जाता है। अंतर्निहित की कीमत। पी एस के मान में परिवर्तन एसएफ़आई के मूल्य में बदलाव गयूर 1 1 99 2 99 99 99 की मूल कीमतों के बीच काले रंग में दिखाए गए चित्र 2 के साथ एक द्विआधारी कॉल के 1 दिन के मूल्य प्रोफाइल को दिखाता है। एफआईजी 1 बाइनरी कॉल ऑप्शन प्राइस प्रोफाइल। फिंग 2 फेयर वैल्यू डेल्टा ग्रेडियंट्स। नीले 18 टिक की कॉल कॉल प्रोफाइल 9 बिंदु पर 9 99 9 9 की कीमत के नीचे टिक जाती है, 99 9 में द्विआधारी कॉल ऑप्शन का उचित मूल्य 3 45 9 3 है और 99 99 है 46 17 3 9 नीचे पंक्ति में दिए गए अनुसार तालिका 1 की इस तार की ढाल द्वारा परिभाषित किया गया है। एस 2 में एस 2 बायनरी कॉल वैल्यू एस। 1 बी में बीयरिंग कॉल वैल्यू एस। एसआईएनसी न्यूनतम अंतर्निहित परिसंपत्ति मूल्य में परिवर्तन। ग्रे ग्रेडियंट 46 1739-3 4592 99 99-99 81 एक्स 0 01.as तालिका 1 के केंद्रीय स्तंभ के निचले पंक्ति में इंगित किया गया है। 12 टिक्ट राग और 6 टिक गठबंधन के ग्रेडिएंट की गणना उसी तरीके से की जाती है और उन्हें तालिका 1 के केंद्रीय स्तंभ में भी प्रस्तुत किया जाता है। डेल्टा को कॉल करने के लिए तार की ढाल। डेल्टा को कॉल करने के लिए तार की ढाल से। मूल्य में अंतर कम हो जाता है, अर्थात एस 0 के रूप में एस 0 06 और एस 0 03 के द्वारा ढीली ढाल 2 4149 9 99 के डेल्टा में जाता है द्विआधारी कॉल ऑप्शन डेल्टा इसलिए अंतर्निहित के संबंध में बाइनरी कॉल ऑप्शन उचित मूल्य का पहला अंतर है और इसे गणितीय रूप में कहा जा सकता है। जिसका अर्थ है कि एस की कीमत की ढाल शून्य के रूप में गिरती है, अंतर्निहित परिसंपत्ति मूल्य पर स्पर्शरेखा डेल्टा की ढाल पर पहुंच जाता है। बाइनरी कॉल ऑप्शंस डेल्टा और इम्प्लाइड वाष्पशीलता। फिगर 3 में 5-दिवसीय द्विआधारी कॉल प्रोफाइल को दिखाया गया है जिसमें 4 किंवदंतियों के रूप में निहित वाष्पशीलता की एक सीमा के ऊपर डेल्टा। चित्रा 3 में 9 निष्पक्ष मूल्य प्रोफाइल अन्य चार प्रोफाइल की तुलना में काफी उथले हैं, जो कि चित्रा 4 में दर्शाया गया है, जहां 9 डेल्टा प्रोफाइल 0 की डेल्टा से केवल 0 16 में उतार चढ़ाव करता है 22 पंखों पर, 38 रुपये में जब पैसा होता है और पांच डेल्टा प्रोफाइल की सबसे चोटी है, चित्रा 3 में 1 में अस्थिरता के साथ और 100 से नीचे की अंतर्निहितता, बाइनरी कॉल की जीत की शर्त होने की बहुत संभावना है जहां तक ​​अंतर्निहित हड़ताल के करीब हो जाता है, जहां कीमत प्रोफ़ाइल 100 से अधिक द्विआधारी कॉल मूल्य की कमी से पहले 0 5 के माध्यम से यात्रा करने के लिए तेजी से बढ़ती है। फिग 3 बाइनरी कॉल ऑप्शन उचित मूल्य के लिए वोल्टालिटी। चित्रा 4 में 1 डेल्टा यह दर्शाता है द्विआधारी कॉल की कीमत में नाटकीय परिवर्तन 1 डेल्टा प्रोफ़ाइल दिखाते हुए तेजी से बढ़ती डेल्टा के बाद, बाइनरी कॉल की कीमत नाटकीय रूप से अंतर्निहित में एक छोटे से बदलाव के बाद नाटकीय रूप से बदलती है, जिसके बाद बाइनरी कॉल विकल्प डेल्टा के रूप में तेजी से घटता डेल्टा शून्य हो जाता है द्विआधारी कॉल स्तर के रूप में उच्च मूल्य पर। उसी उतार-चढ़ाव के लिए द्विआधारी कॉल का डेल्टा जो 50 रुपये में पैसा होता है, वह बाइनरी कॉल के डेल्टा के समान है, 50 रुपये में आउट-ऑफ-द-पैक्स दूसरे शब्दों में डेल्टा अंतर्निहित के बारे में अंतर्निहित के बारे में क्षैतिज रूप से सममित होते हैं, जब इन-पैसा, यानी जब अंतर्निहित 100 पर होता है। एफआईजी 4 बाइनरी कॉल ऑप्शन डेल्टा आरटीटी इम्प्लाइड वालटिलिटी। बाइनरी कॉल ऑप्शन डेल्टा की यह फीचर आईई डिराक डेल्टा समारोह या फ़ंक्शन की है, जहां प्रोफ़ाइल के नीचे का क्षेत्र 1 है इसका मतलब यह है कि द-द्विआधारी कॉल ऑप्शन डेल्टा जब समय-समय पर और समाप्ति के समय या अंतर्निहित अस्थिरता शून्य के निकट होती है तो उसके साथ असीम रूप से ऊंचा हो सकता है स्पाइक के तहत एक का कुल क्षेत्रफल यह विशेषता स्पष्ट रूप से डेल्टा-तटस्थ हेजिंग को अव्यवहारिक रूप से प्रस्तुत करती है, जब बाइनरी कॉल ऑप्शन पर-द-टर्म समाप्ति या बहुत कम इन्सटाल अस्थिरता के लिए बहुत कम समय होता है, इन परिस्थितियों में और इन कम - एप्पल इंक में पैसा बाइनरी कॉल की स्थिति में डेल्टा-तटस्थ व्यापारी को फ्लैट के लिए कंपनी के लिए बोली लगाने की आवश्यकता होती है। बाइनरी कॉल ऑप्शंस डेल्टा और समाप्ति का समय। ऊपर दिए गए उदाहरण में अंजीर 4 की 1 99 डेल्टा की संख्या 3 पर पैमाने पर बंद होती है 41 लेकिन यह मान तेजी से बढ़ जाता है क्योंकि एक्सपायरी का समय 5 दिनों से घट जाता है। फिक्स्चर 3 5 में द्विआधारी कॉल प्राइस प्रोफाइल को स्पष्ट किया गया है, जो हमेशा एक सकारात्मक ढलान रखते हैं ताकि द्विआधारी कॉल ऑप्शन्स डेल्टा हमेशा सकारात्मक हो। फिग 5 बाइनरी कॉल ऑप्शन फेयर मान wrt समय समाप्ति का समय। चित्रा 5 में 25 दिवसीय मूल्य प्रोफाइल की समाप्ति का सबसे लंबा समय है और बाद में सबसे कम गियरिंग है जो कि सबसे कम मूल्य डेल्टा प्रोफाइल द्वारा चित्रा 6 में दिखाया गया है। फिग 6 बाइनरी कॉल विकल्प डेल्टा wrt समाप्ति का समय । बाइनरी कॉल की समाप्ति के लिए थोड़े समय और विकल्प किसी भी वित्तीय साधन का सबसे बड़ा गियरिंग प्रदान करते हैं जैसा कि चित्रा 5 के अत्यंत खर्चीला मूल्य प्रोफाइल और उसके संबंधित डेल्टा के चित्र में दिखाया गया है। चित्रा 6 में 0 1-डे डेल्टा चोटियों पर 4 82 जो मूल रूप से गियरिंग प्रदान करता है लंबे भविष्य की स्थिति के 100 गियरिंग की तुलना में 482 की तुलना में। अस्थिरता में कमी और समाप्ति के लिए कम समय का एक द्विआधारी विकल्प की कीमत पर एक समान प्रभाव पड़ता है जो आंकड़े 4 9 के समान डेल्टा प्रोफाइल द्वारा प्राप्त किया जाता है। 6. टेबल 2 दिखाता है 10 दिन , डेल्टा के साथ 5 अस्थिरता बाइनरी कॉल ऑप्शंस की कीमतें। टेबल 2 - बाइनरी कॉल ऑप्शन उचित डेल्टा के साथ उचित मूल्य 99 99 में बाइनरी कॉल 43 5921 के लायक है और इसमें 0 4764 का डेल्टा है, इसलिए यदि अंतर्निहित तीन टी बढ़ जाता है 99 87 से 99 90 तक के द्विआधारी कॉल मूल्य में बढ़ोतरी होगी। 4 9 59 3 3 0 0 4764 45 0213। यदि अंतर्निहित 3 99 99 99 99 99 तक द्विगुणित हो तो बाइनरी कॉल की कीमत 46 4641 -3 x 0 होगी। 4805 45 0226. 99 99 में 99 में बाइनरी कॉल वैल्यू 2 तालिका 45 45 है, इसलिए तालिका में ऊपर की गई मूल्यों और सही मान के बीच मामूली विसंगति है क्योंकि यह 0 4764 और 0 4805 के डेल्टा हैं क्रमशः 99 87 और 99 9 के दो निचले स्तर, अर्थात् अंतराल के साथ deltas परिवर्तन। 9 99 9 99 में डेल्टा 0 4788 है, इसलिए 9 47 से 9 99 के ऊपर की ओर बढ़ते हुए मूल्यांकन के समय 0 4764 का मूल्य बहुत कम है, जबकि इसी तरह 0 4805 का डेल्टा बहुत अधिक है जब बाइनरी कॉल की कीमत में परिवर्तन का मूल्यांकन करते समय अंतर्निहित 99 9 3 से 99 90 तक हो जाता है, 99 87 और 99 90 में दो डेल्टा का औसत होता है। 0 4764 0 4788 2 0 4772. और इस नंबर का इस्तेमाल ऊपर से पहले गणना में किया जाना चाहिए तो 99 90 में द्विआधारी कॉल का अनुमान लगाया जाएगा। 4 9 59 3 3 0 0 4772 45 0237. 00 00 की त्रुटि 0 0013 औसत डेल्टा 99 90 और 99 9 3 है 0 4788 0 4805 2 0 47 9 65. ऊपर की दूसरी गणना अब 1 99 90 के 466 4641 -3 एक्स 0 47 9 65 45 02515 पर मूल्य उत्पन्न करेगी। बस 0 00015 की त्रुटि। बाइनरी कॉल ऑप्शन गामा पर अनुभाग जवाब प्रदान करेगा यह विसंगति क्यों अभी भी मौजूद है। बाइनरी कॉल ऑप्शंस डेल्टा के साथ हेडिंग। यदि बांड भविष्य से संबंधित तालिका 2 में संख्याएं हैं तो यह उस भविष्य के लिए 1000 डॉलर के समतुल्य मूल्य के साथ द्विआधारी विकल्प की पेशकश करने के लिए अनुचित नहीं होगा बिंदु.उदाहरण एक द्विआधारी विकल्प व्यापारी 100 9 अंक के साथ 100 स्ट्राइक बाइनरी के भविष्य के कारोबार की समाप्ति के साथ 99 99 में 43 5921 की कीमत पर 100 अनुबंध खरीदता है, कुल 423 x 10 x 100 अनुबंध 43,592 की लागत 10.How क्या व्यापारी उस तत्काल दिशात्मक एक्सपोज़र को बचाता है। 0 4764 के डेल्टा के साथ विकल्प के 100 अनुबंध 99 47 के वायदा कीमत पर 47 64 वायदा की स्थिति के बराबर होता है, इसलिए व्यापारी 48 फ्यूचर्स बेचता है, जो बचाव के लिए सिर्फ 64 64 43 5921 का एक विकल्प मूल्य का औसत औसतन से आया था 1 भविष्य में 99 81 हो जाता है जहां विकल्प 40 7518 के बराबर होता है, इस स्थिति में पीएल अब है। बाइनरी कॉल विकल्प हारता है। 40 7518 43 5921 -2 8403. जो नुकसान की समानता है.-2 8403 x 10 x 100 अनुबंध - 2,840 3. जो कि लाभ के बराबर है.-0 06 0 01 x 10 x -48 2,880.न्यू की कुल लाभ 39 70.2 भविष्य में बढ़ जाता है 99 9 3 जहां विकल्प 46 4641 के बराबर है इसलिए स्थिति पीएल अब है। बाइनरी कॉल विकल्प लाभ 466 46 43 43 5921 2 8720. जो 2 8720 x 10 एक्स 100 कॉन्ट्रैक्ट 2,872 00 के लाभ के बराबर है .0.0 0 x 10 x -48- 2,880 के हानि के बराबर है। 8 00. उल्टा पर यह नुकसान 47 वायदा वायदाों के विरोध में 48 वायदा के अति-हेजिंग द्वारा दूर समझाया जा सकता है यदि 47 64 वायदा एक स्प्रेडबेट का इस्तेमाल किया गया हो, तो समग्र गिरावट का लाभ 18 से घटाकर 10 हो जाएगा जबकि ऊपर की हानि 8 00 का लाभ 13 60 के मुनाफे में बदल जाएगा। इस तरीके से हेजिंग के लिए डेल्टा का निरंतर इस्तेमाल बाजार के निर्माता के लिए एक महत्वपूर्ण विकल्प है कि 47 64 के हेज का उपयोग करने से दोनों अपस्सी डी और नकारात्मक पक्ष गामा का प्रभाव है, इस मामले में सकारात्मक गामा। बाइनरी कॉल ऑप्शंस डेल्टा विरुद्ध पारंपरिक कॉल ऑप्शंस डेल्टा.फ़िग्जर्स 7 ए-ई समय के साथ-साथ अंतरण के लिए बाइनरी कॉल ऑप्शन डेल्टा और उनके पारंपरिक चचेरे भाई के बीच अंतर को स्पष्ट करते हैं पारंपरिक से परिचित. फ़िग 7 ए 25-दिवसीय बाइनरी परम्परागत कॉल डेल्टा.फ़िग 7 बी 10-दिवसीय द्विआधारी पारंपरिक कॉल विकल्प डेल्टा.फ़िग 7 सी 4-दिवसीय बाइनरी पारंपरिक कॉल विकल्प डेल्टा.फ़िग 7d 1-दिवसीय बाइनरी परम्परागत कॉल विकल्प डेल्टा.फ़िग 7e 0 1 दिन का द्विपदीय पारंपरिक कॉल विकल्प डेल्टा। नोटों के बिंदु 1 हैं। जब पारंपरिक कॉल डेल्टा 0 5 के मान के लिए विवश हो जाते हैं, जब विकल्प ऑट-द-पैनी होता है, द बायर्न कॉल तब होता है जब इन-द-मनी और बिना किसी बाधा को अन्तराल तक पहुंचने में सक्षम होने का कोई रुकावट नहीं है। 0.2 समय समाप्ति के समय 1 दिन से अधिक समय है। अंजीर 7 ए-सी, द्विआधारी कॉल ऑप्शन की गियरिंग पारंपरिक कॉल ऑप्शन से कम है, लेकिन समय समाप्ति के समय कम हो जाता है अंजीर 7 डी-एट वह बाइनरी कॉल का डेल्टा पारंपरिक कॉल विकल्प के 1 0 के अधिकतम मूल्य से अधिक हो जाता है। 3 पारंपरिक कॉल ऑप्शन डेल्टा प्रोफाइल बाइनरी कॉल की कीमत जैसा दिखता है। 4. समय की समाप्ति के लिए समय के बजाय निहित वाष्पशीलता की एक सीमा को बदलना अंडे की परिसंपत्ति मूल्य में बदलाव के कारण विकल्प की कीमत में बदलाव का आकलन डेग्रा फाइन 7 ए-ए। बाइनरी पॉट ऑप्शंस डेल्टा के समान चित्रों का सेट प्रदान करता है और बाइनरी की ढलान का ढाल है अंतराल से बनाम विकल्प मूल्य प्रोफ़ाइल। यदि कोई नीचे द्विपदीय पुट ऑप्शन डेल्टा के सूत्र के नीचे एक नज़र लेता है तो यह देख सकता है कि यह द्विआधारी कॉल ऑप्शन डेल्टा है, जो कि माइनस साइन पर चिह्नित है, इसके साथ ही बाइनरी पॉइंट ऑप्शन डेल्टा है द्विआधारी कॉल ऑप्शन डेल्टा शून्य पर क्षैतिज अक्ष के माध्यम से परिलक्षित होता है क्योंकि निम्न विवरण और विश्लेषण में से बहुत अधिक द्विआधारी कॉल ऑप्शंस डेल्टा का प्रतिबिंब है। सभी यूनानियों में डेल्टा संभवतः सह हो सकता है सबसे उपयोगी माना जाता है कि इसे अंतर्निहित में समतुल्य स्थिति के रूप में समझाया जा सकता है, अर्थात् डेल्टा अनुवाद विकल्प, चाहे व्यक्तिगत विकल्प या विकल्प के एक पोर्टफोलियो, अंतर्निहित की समकक्ष स्थिति में। एक बाइनरी पुट ऑप्शन डेल्टा के साथ -0 5 का मतलब है कि अगर अंतर्निहित शेयर की कीमत 1 ऊपर बढ़ जाती है तो बाइनरी में डाल दिया जाएगा मूल्य में कमी एक अन्य व्याख्या एस पी 500 बाइनरी में एक 400 अनुबंध की स्थिति होगी -0 25 के डेल्टा के साथ जो लंबे समय के बराबर होगी 100 एस P500 वायदा। इस व्यावहारिकता और अवधारणा की सादगी, सभी यूनानियों में से, डेल्टा को योगदान देती है, जो कि व्यापारियों, विशेष रूप से बाज़ार निर्माताओं के बीच उपयोग की जाती है। बाइनरी पुट ऑप्शन डेल्टा फिनिट डेल्टा। किसी भी विकल्प के डेल्टा द्वारा परिभाषित किया गया है। पी विकल्प की कीमत। पी की कीमत में परिवर्तन पीएस के मूल्य में एक बदलाव एसफीएर 1 के मूल्य में एक बदलाव दिखाता है कि द्विआधारी के 0 1 दिन का मूल्य प्रोफ़ाइल, चित्रा 2 के साथ काले रंग में दिखाए गए मूल्य की कीमत प्रोफाइल के बीच 99 78 और 99 99 की आधारभूत कीमतें। 1 एक बाइनरी रखो विकल्प उचित मूल्य 0 1 दिन समाप्ति के लिए। फिंग 2 उचित मूल्य डेल्टा ग्रेडियंट्स। चित्रा 2 में नीली 18 टिक की जोड़ी नीचे प्रोफ़ाइल के बिंदु के बीच यात्रा 9 नीचे ticks 99 9 9 की कीमतों में ऊपर की कीमत जहां बाइनरी पॉइंट के दो उचित मूल्य तालिका 1 की निचली पंक्ति में उपलब्ध कराई गई हैं। इस तार की ढाल को परिभाषित किया गया है। पी 2 बाइनरी पॉट वैल्यू एस 2 पी 1 बाइनरी पट एस 1 एसआईएनसी न्यूनतम मूल्य निर्धारण मूल्य परिवर्तन। ग्रे ग्रेडियंट 54 8254-98 9230 99 99- 99 81 एक्स 0 01 -2 4499.स तालिका 1 के केंद्रीय स्तंभ की निचली पंक्ति में दर्शाया गया है। 12 टिक डोर के ढाल और 6 टिक्ट कॉर्ड की गणना उसी तरीके से की जाती है और तालिका 1 के केंद्रीय स्तंभ में भी प्रस्तुत की जाती है। टेबल 1 - तार की ढाल से डेल्टा डालती है। जैसा कि मूल्य अंतर होता है जैसा कि एस 0 06 और एस 03 के द्वारा दिखाया गया है ढाल डेल्टा -2 99 3 99 99 में डेल्टा जाता है इसलिए बाइनरी के पहले अंतर के संबंध में उचित मूल्य लगाया जाता है अंतर्निहित और गणितीय रूप में कहा जा सकता है। इसका मतलब है कि एस के रूप में शून्य को गिर जाता है, मूल्य प्रोफाइल के स्पर्शरेखा डेल्टा के ढाल के दृष्टिकोण से। बाइनरी पुट ऑप्शन डेल्टा wrt इम्प्लाइड वालटिलिटी। फिगर 3 में दिखाया गया है कि 5-दिवसीय बाइनरी ने चित्र 4 440 टिक्कों की अंतर्निहित परिसंपत्ति मूल्य सीमा पर लीजेंड के रूप में अंतर्निहित वाष्पशीलता की एक श्रृंखला के साथ जुड़ा हुआ डेल्टा प्रदान करते हैं। चित्रा 3 में 9 निष्पक्ष मूल्य प्रोफ़ाइल अन्य चार प्रोफाइल की तुलना में काफी उथले है, जो 4 चित्रा में परिलक्षित होता है 9 डेल्टा प्रोफ़ाइल केवल -0 04 के बीच पंखों में -0 38 के बीच में उतार-चढ़ाव होती है, जब पांच-डेल्टा प्रोफाइल में सबसे अधिक पैसा होता है और चित्रा 3 में, 1 में अस्थिरता के साथ और नीचे 100 से नीचे, थोड़ा कम होता है बाइनरी का मौका खोने की शर्त बनता है जब तक कि हड़ताल के करीब आने के लिए अंतर्निहित वृद्धि नहीं होती है, जहां मूल्य प्रोफ़ाइल 0 0 के स्तर के स्तर से पहले 0 से गिरने से पहले तेजी से गिर जाती है 0 चित्रा 4 में 1 डेल्टा द्वि के इस नाटकीय परिवर्तन को दर्शाती है 1 99 5 के अंतराल के आसपास शून्य डेल्टा दिखाते हुए 1 डेल्टा प्रोफाइल के साथ नारी की कीमत, जो तेजी से घटता डेल्टा के बाद, बाइनरी पॉइंट की कीमत नाटकीय रूप से अंतर्निहित में एक छोटे से बदलाव के कारण घटी होती है, इसके बाद डेल्टा में तेजी से बढ़ता डेल्टा शून्य हो जाता है बाइनरी के साथ लाइन में शून्य पर समतल रखना.फिग 3 बाइनरी पॉट ऑप्शन उचित मूल्य के लिए लगाया जाता है इंपिलिड वाष्पशीलता। यह द्विआधारी विकल्प डेल्टा की सुविधा है, जब पैसा डिराक डेल्टा फ़ंक्शन, या फ़ंक्शन की है, जहां डेल्टा के भीतर क्षेत्र प्रोफाइल और शून्य पर क्षैतिज अक्ष 1 है इसका मतलब यह है कि बाइनरी में डेल्टा लगाया जाता है जब समय-समय पर और समाप्ति या अंतर्निहित अस्थिरता शून्य के साथ आने वाला समय अनियमित उच्च नकारात्मक संख्या हो सकता है जो स्पाइक के तहत कुल क्षेत्रफल के साथ हो। यह सुविधा जाहिर है डेल्टा-तटस्थ हेजिंग को अव्यवहारिक रूप से प्रस्तुत करता है जब बाइनरी पॉइंट ऑप्शन पर एक्सपायरी या बहुत कम इन्सटाइड अस्थिरता के लिए बहुत कम समय वाला पैसा होता है, इन परिस्थितियों में और लंबे समय तक ऐप्पल इंक में द-द-बायिन बाइनरी पोजीशन की स्थिति में डेल्टा-तटस्थ व्यापारी को फ्लैट के लिए कंपनी के लिए बोली लगाने की आवश्यकता होती है। फिग 4 बाइनरी पॉट ऑप्शन डेल्टा क्र्च इंपोलिड वालटिलिटी। ऊपर दिए गए उदाहरण में 1 00 डेल्टा 3 से घटाकर 41 लेकिन यह और भी तेज हो जाता है क्योंकि समय समाप्त होने का समय 5 दिनों से घट जाता है। बाइनरी पॉट ऑप्शन डेल्टा wrt समय समाप्ति का समय। फिगर 3 5 बिनियन पॉइंट प्राइस प्रोफाइल को स्पष्ट करता है जो हमेशा एक नकारात्मक ढलान है ताकि द्विआधारी पॉट ऑप्शन डेल्टा हमेशा नकारात्मक हो। 5 बाइनरी पॉट ऑप्शन उचित मूल्य समय सीमा समाप्ति का समय। चित्रा 5 में 25-दिवसीय मूल्य प्रोफाइल की समाप्ति का सबसे लंबा समय है और बाद में सबसे कम गियरिंग है जिसे चित्रा 6 में उथले और न्यूनतम पूर्ण मूल्य डेल्टा प्रोफाइल द्वारा सचित्र किया गया है। द पैसा बाइनरी डाल और समाप्ति के लिए कम समय के साथ कॉल विकल्प किसी भी वित्तीय साधन का सबसे बड़ा कामरचना प्रदान करते हैं, जैसा कि चित्रा 5 के अत्यधिक खड़ी कीमत-मूल्य प्रोफाइल और उसके चित्रा 6 में संबंधित डेल्टा द्वारा दर्शाया गया है 0 1-डी एई डेल्टा ट्रॉफ़्स 4 82 पर, जो कि मूल रूप से कम भविष्य की स्थिति के 100 गियर के मुकाबले 482 के साथ काम करती हैं। फिग 6 बाइनरी पॉट ऑप्शन डेल्टा wrt समाप्ति का समय। अस्थिरता में कमी और समाप्ति के लिए कम समय की कीमत के मूल्य पर समान प्रभाव पड़ता है द्विआधारी विकल्प जो आंकड़े 4 9 की समान डेल्टा प्रोफाइल द्वारा तैयार किया जाता है। 6. द्विपदीय पुल विकल्प डेल्टा एप्लीकेशन। टेबल 2 दिखाता है 10 दिन, 5 अस्थिरता द्विपदीय देल्टा के साथ विकल्प मूल्य डालते हैं। टेबल 2 - बाइनरी पॉट ऑप जुड़े डेल्टा.एट के साथ उचित मूल्य 99 87 बाइनरी पॉइंट की कीमत 56 4079 है और इसमें डेल्टा है- -0 4764 इसलिए, यदि अंतर्निहित 99 87 से 99 90 के द्विआधारी अंक में तीन टिक्सेस बढ़े तो वैल्यू में घट जाएंगे। 56 40 9 3 एक्स -0 4764 54 9 787 अगर अंतर्निहित 3 99 99 99 99 99 में बाइनरी लगाए गए थे, तो मूल्य 530 9 -3 x -0 4805 54 9774 होगा। 99 2 99 में बाइनरी पॉइंट वैल्यू तालिका 2 में 54 9750 है, इसलिए इसमें थोड़ी विसंगति है मूल्यों की गणना और तालिका में सही मूल्य यह है क्योंकि -0 के deltas 4764 और -0 4805 क्रमशः 99 87 और 99 9 के दो निचले स्तर के लिए डेल्टा हैं, अर्थात अंतराल के साथ डेल्टा परिवर्तन। 99 9 99 में डेल्टा -0 4788 है, इसलिए -0 4764 का मूल्य बहुत अधिक है 99 87 से 99 90 के ऊपर की ओर बढ़ने का आकलन करते हुए, जबकि इसी तरह 99 0 9 99 से 9 99 के बीच आने वाली बाइनरी की कीमत में परिवर्तन का मूल्यांकन करते समय -0 4805 का डेल्टा बहुत कम है। 99 87 में दो डेल्टा के औसत और 9 0 9 0 है -0 4764 -0 4788 2 -0 4776 और इस नंबर का इस्तेमाल पहले की गणना में 99 99 में बाइनरी के रूप में अनुमानित किया जाएगा। 5 6 40 9 3 एक्स -0 4776 54 9 751। 0 0001. 99 9 99 99 के बीच औसत डेल्टा है -0 4788 -0 4805 2 -0 47 9 65. ऊपर की दूसरी गणना अब 1 99 90 के 5.53 535 9 3 एक्स -0 47 9 65 54 9 7485 पर कीमत उत्पन्न करेगी। बस 0 00015 की त्रुटि है। द्विआधारी पुट ऑप्शन गामा पर अनुभाग बाइनरी पुट ऑप्शन डेलटास के साथ बचाव। उदाहरण के लिए, एक द्विआधारी विकल्प व्यापारी 100 दिनों के 100 स्टैंट बाइनरी को खरीदता है, जिसमें 10 दिनों के साथ 99 87 में 56 4079 की कीमत पर भविष्य के कारोबार की समाप्ति के साथ रखा जाता है, कुल 566 x 10 x 100 कॉन्ट्रैक्ट 56,407 9 90 की लागत। व्यापारी किस दिशा में तत्काल दिशात्मक एक्सपोज़र को दूर करता है .0 4764 के डेल्टा के साथ विकल्प के ठेके वायदा कीमत पर कम 47 64 वायदा की स्थिति के बराबर होती है 99 87 में, व्यापारी 48 फ्यूचर्स को हेज 1 में खरीदता है। भविष्य में 99 81 हो जाता है जहां विकल्प 59 2482 के बराबर होता है, इसलिए स्थिति पीएल अब है। बाइनरी पॉट ऑप्शन प्रॉफिट .5 9 2482 56 4079 2 8403। जो लाभ के बराबर है 2 8403 x 10 x 100 अनुबंध 2,840 3. जो एक हानि के बराबर होता है। 0 0 06 0 10 x 48 - 2,880. कुल मिलाकर 39 70.2 का नुकसान भविष्य में 9 3 9 तक बढ़ जाता है, जहां विकल्प 53 5335 के बराबर होता है, इसलिए स्थिति पीएल अब है। बाइनरी पॉट विकल्प हारता है। 530 9 56 4079 -2 8720. जो नुकसान की समानता है। -2 8720 x 10 x 100 कॉन्ट्रैक्ट्स - 2,872 00. जो 0.0 0 0 0 x 10 x 48 2,880 के लाभ के बराबर होती है। कुल 2800 का लाभ। इस गिरावट पर उल्टा और हानि पर यह लाभ आंशिक रूप से अति-हेजिंग द्वारा समझाया जा सकता है 47 वायदा वायदाओं के मुकाबले 48 वायदाओं के मुकाबले अगर 47 64 वायदा का इस्तेमाल किया जाता है तो नकारात्मक घाटा कम हो जाएगा- 0 06 0 x 10 x 47 64- 2,858 40. जो समग्र घाटे के घाटे को कम करता है- 18 40। ऊपर की तरफ नुकसान के समान होगा 2,858 40 2,872 00 - 14 60. इसलिए एक उल्टा उल्टा और नकारात्मक पक्ष पर किया जाता है जब भी सही डेल्टा हेज धारण किया जाता है यह इसलिए है क्योंकि अब यह द्विआधारी पुट विकल्प इन-द-मनी में नकारात्मक गामा बाइनरी पॉट विकल्प गामा है। द्विआधारी पुट ऑप्शंस डेल्टा वी कन्वेन्शनल पॉट ऑप्शंस डेल्टा वी कन्वेन्शनल पॉट ऑप्शंस डेल्टा वि। 7 एफए-फेयर में बाइनरी पॉइंट ऑप्शन डेल्टा और उनके परंपरागत चचेरे भाई के बीच की समाप्ति के लिए समय के साथ अंतर को दर्शाता है। पारंपरिक 7 इंच 25-दिवसीय बाइनरी कन्वेंशनल पुट ऑप्शंस डेल्टा.फ़िग 7 बी 10-दिवसीय द्विआधारी परंपरागत रखे विकल्प डेल्टा.फ़िग 7 सी 4-दिवसीय द्विआधारी परंपरागत रखे विकल्प डेल्टा.फिग 7 डी 1-दिवसीय द्विपदीय परम्परागत रखे विकल्प डेल्टा.फिग 7e 0 1-दिवसीय द्विआधारी पारंपरिक रखें विकल्प डेल्टा.फ़िग 7 एफ 0 01-दिन बाइनरी परंपरागत रखे विकल्प डेल्टा। नोटों के बिंदु 1 हैं। जब पारंपरिक डाट डेल्टा को 0 5 के मान से विवश कर दिया जाता है, जब विकल्प द-मनी होता है, तो बाइनरी लगाया जाता है, जब पैसा कम होता है और अनंत के रूप में टी के रूप में जाने में कोई बाधा नहीं है समाप्ति की अवधि के लिए ime 0.2 जब एक्सपायरी का समय 1 दिन से अधिक होता है, अंजीर 7 ए-सी, द्विआधारी पुट विकल्प की गियरिंग पारंपरिक पॉट विकल्प से कम है, लेकिन जब एक्सपायरी होने का समय कम हो जाता है तो अंजीर 7 डी-ई द्विआधारी की डेल्टा पारंपरिक डाल विकल्प के 1 0 के अधिकतम मूल्य से अधिक हो जाता है। 3 पारंपरिक पुट ऑप्शन डेल्टा प्रोफाइल बाइनरी डाल की कीमत जैसा दिखता है। 4. समय की समाप्ति के लिए समय के बजाय निहित वाष्पशीलता को प्रतिस्थापित करना चित्रों का एक समान सेट प्रदान करेगा अंजीर 7 ए-एफ के लिए। द्विपदीय पुट ऑप्शन डेल्टा अंतर्निहित बाइनरी में बदलाव के संबंध में एक द्विआधारी की कीमत के व्यवहार के बारे में तत्काल और आसानी से समझने वाली जानकारी देता है, हमेशा नकारात्मक डेल्टा रखता है, इसलिए अंतर्निहित कारणों में वृद्धि में कमी आती है द्विआधारी के मूल्य। वही अस्थिरता के लिए द्विआधारी पुट ऑप्शन डेल्टा है जो कि 50 टिक्स इन-द-मनी है, जैसा कि बाइनरी के डेल्टा के समान है, 50 से अधिक टिक-टिकने वाले पैसे दूसरे शब्दों में, डेल्टा क्षितिज हैं अंतर्निहित के बारे में मूल रूप से सममित। जब कोई व्यापारी किसी भी द्विआधारी में स्थिति लेता है, तो वे तुरंत समय, अस्थिरता और अंतर्निहित प्रतिकूल आंदोलनों के संपर्क में आते हैं। बाद के जोखिम को तुरंत उलट करके नकार दिया जा सकता है स्थिति के डेल्टा के अंतर्निहित समकक्ष में स्थिति आधारभूत दिशा में एक प्रतिकूल आंदोलन के खिलाफ हेजिंग पुस्तक धावकों और बाजार निर्माताओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण महत्व है और इसलिए डेल्टा सबसे अधिक उपयोग ग्रीक लोगों के लिए किया जाता है। फिर भी, समापन के समय के रूप में डेल्टा बहुत बड़ी संख्या में पहुंच सकता है इसलिए किसी को बेवक़ूफ़ यूनानी भाषा का पालन करना चाहिए, जो बेवकूफ़ विश्लेषण संख्याओं का सामना कर रहे हैं। 100 डॉलर में पेओ आउट 0 और पेआउट 1 पर 100 डॉलर के साथ द-द-पैसा बाइनरी विकल्प का डेल्टा क्या है यह समाप्ति की शुरुआत है। यह एक नमूना साक्षात्कार परीक्षा से है जो मुझे समझ में आती है कि डेल्टा मूल रूप से परिसंपत्ति मूल्य में बदलाव के सापेक्ष व्युत्पन्न मूल्य में परिवर्तन को मापता है, ओपन मा पर व्यापार rket. मैं वास्तव में एक विशेष स्थिति के लिए डेल्टा कंप्यूटिंग के बारे में कैसे जाना चाहूँगा, जैसा कि ऊपर एक मैं इसके लिए गूगल पर एक फार्मूला खोजने में असमर्थ हूँ जो कि थोड़ा अजीब है मेरा अनुभवहीन अनुमान यह है कि उत्तर 0 0 होना चाहिए, लेकिन मैं नहीं यकीन है कि क्यों। 12 फ़रवरी को 22 54. जहां डी 2 एफ सेंट लाइबनिट इंटीग्रल नियम का उपयोग कर रहे हैं। सभी परिणाम एक साथ रख रहे हैं। बाइनरी ऑप्शन डेल्टा और समाप्ति का समय डीएम 63 के बीच संबंध पहले से ही आपके सवाल का एक संक्षिप्त उत्तर प्रदान करता है कि डेल्टा कैसे विकल्प के रूप में उत्तर देगा नीचे अपनी समाप्ति पर पहुंचने के लिए, मैंने अधिक सटीक रिश्तों को दिखाया है। आप समय की समाप्ति के समय के रूप में देख सकते हैं कि इन-द-मनी विकल्प के डेल्टा को अनन्तता तक पहुंच जाता है क्योंकि स्टॉक की कीमत में एक छोटा परिवर्तन एस के कश्मीर और विकल्प परिपक्वता के नजदीक है, विकल्प का भुगतान ओपी में प्रदान की गई जानकारी के रूप में 1 के रूप में इसके मूल्य को बदलने के लिए होगा, विकल्प डेल्टा Deltat frac को चोरी करने के लिए आप भी इस परिणाम को ऊपर दिए गए सूत्र से जांच सकते हैं। डिजिटल या द्विआधारी विकल्प की तरह है सामान्य वितरण संभावना फ़ंक्शन, जहां तक ​​ओटीएम आईटीएम परिस्थितियों में पहुंचता है और एटीएम पर एक बहुत ही उच्च शिखर का प्रतिनिधित्व करता है। एटीएम पर चोटी का अनार अनारता पहुंचता है जब तक हम परिपक्वता तक पहुंचते हैं यह वनीला विकल्प की तरह कभी 5 नहीं होता है क्योंकि अदायगी कभी भुगतान नहीं करती है अंतर्निहित। यदि आप एटीएम पर डेल्टा के लिए एक सन्निकटन करना चाहते हैं तो मैं आपको या तो लंबे समय तक दिनांकित विकल्पों का उपयोग करने या एटीएम पर डेल्टा को बाहर निकालने के लिए एक स्प्रेड का उपयोग करने का सुझाव देता हूं, ताकि व्यापारियों ने डिजिटल उत्पादों के डेल्टा को बाहर निकालना, संरचना थोड़ी महंगा हो सकती है। 13 फरवरी 16 को 10 55